制药公司在严格监管且高度危险的环境中运营,单张单击可以导致严重的财务影响。因此,临床试验结果的公告倾向于确定事件的未来过程,因此受到公众的密切监视。在这项工作中,我们为结果颁布对公共药品市场价值的影响提供了统计证据。尽管大多数工作都集中在回顾性影响分析上,但本研究旨在预测公告诱发的股票价格变化的价值。为此,我们开发了一条管道,其中包括一个基于BERT的模型,用于提取公告的情感极性,一种用于预测预期回报的时间融合变压器,用于捕获事件关系的图形卷积网络以及预测价格变化的梯度提升。问题的挑战在于对正面和负面公告的反应固有不同的模式,反映在对负面新闻的更强烈,更明显的反应中。此外,在积极公告后,股票下降的现象肯定了价格行为的违反直觉。重要的是,我们发现了在预测框架内工作时应考虑的两个关键因素。第一个因素是该公司的药物组合规模,表明在小型药物多样化的情况下,公告的敏感性更大。第二个是与同一公司或诺斯科有关的事件的网络效应。所有发现和见解都是根据最大的FDA(食品药品监督管理局)公告数据集获得的,该数据集由过去五年中681家公司的5436个临床试验公告组成。
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